ТЕСТ тренировочный


1. Результаты наблюдений (1;1), (2;3), (-1; 2), (2; 3) переменных (,) описываются регрессионной моделью

удовлетворяющей классическим предположениям; - оценки по методу наименьших квадратов. Поэтому стандартная ошибка оценки равна
1. 0,9 2. 0,8** 3. 0,3 4. 0,2 5. Нет ответа
2. Для модели , , удовлетворяющей классическим предположениям, в условиях задания 7 проверяется гипотеза с помощью -статистики. Значение квадрата этой статистики равно
1. 0,2 2. 0,4** 3. 1,8 4. 3,6 5. Нет ответа
3. Для описания зависимости годовой доходности акций ЦБ (в %) от цены на нефть (в 10 у.е.) за баррель нефти использована регрессионная модель с известной дисперсией ошибки , коэффициенты и которой оценивались по методу наименьших квадратов. По результатам 5 наблюдений переменных (,), удовлетворяющим классическим предположениям, вычислены статистики: Поэтому значение дисперсии наилучшей линейной несмещенной оценки среднегодовой доходности акций ЦБ при цене за баррель в 40 у.е. равно
1. 0,15 2. 0,3** 3. 0,45 4. 0,7 5. Нет ответа
4. Пусть и - случайные величины, - неслучайная переменная, - неизвестные параметры модели. Какая из регрессионных моделей после некоторых преобразований переменных допускает описание с помощью парной линейной регрессионной модели?
2.
3. 4.
1. 1 2. 2** 3. 3 4. 4 5. Нет ответа
5. В результате анализа данных найдены В этом случае точечная оценка функции регрессии при равна
1. 2,5 2. 4,5 3. 3,0 4. 4,0** 5. Нет ответа
6. Методом наименьших квадратов по 16 наблюдениям получена оценка функции регрессии (функция спроса на яблоки в зависимости от цены на яблоки, апельсины и бананы). При этом оказалось, что - несмещенная оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессии и коэффициент детерминации соответственно равны
.
Проверяется гипотеза о значимости коэффициента при на уровне значимости 0,1. Тогда, если из модуля вычисленного значения соответствующей -статистики вычесть ее критическое значение, получится
1. 0,22** 2. 0,18 3. -0,22 4. -0,18 5. Нет ответа
7. Проверяется гипотеза о значимости множественной регрессии в условиях задания 7 на уровне значимости 0,05. Тогда разность между вычисленным значением -статистики и ее критическим значением равна
1. 32,51** 2. 23,74 3. 28,43 4. 19,87 5. Нет ответа
8. По модели проверяется гипотеза . Соответствующая ей -статистика имеет распределение Фишера с параметрами
1. 2 и 6 2. 2 и 5** 3. 1 и 10 4. 2 и 10 5. Нет ответа
9. По результатам 10 наблюдений исследовалась зависимость от . Найдены значения следующих статистик: В этом случае с вероятностью 0,8 разница между верхней и нижней границами интервальной оценки функции регрессии при равна
1. 0,89** 2. 1,18 3. 1,48 4. 1,78 5. Нет ответа
10. Доход от реализации телевизоров, холодильников и стиральных машин в последние 3 дня составлял 10, 11 и 12 у.е. В первый день были реализованы один телевизор и один холодильник, во второй день - один телевизор, в третий день -один холодильник и одна стиральная машина. Принято решение описать эти данные посредством модели наблюдений где - соответственно доход и объемы реализации телевизоров, холодильников и стиральных машин за -й день. Этой модели соответствует матрица данных вида
1. 2. 3. ** 4. 5. Нет ответа
11. Имеется модель наблюдений Проверяется гипотеза: Соответствующая ей - статистика имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы
1. 9 2. 5** 3. 8 4. 4 5. Нет ответа
12. Размер комиссионных (в у.е.) зависит от объема продаж (в у.е.) и описывается моделью . Фиктивная переменная принимает значения: - для первого полугодия и - для второго полугодия. Средний размер комиссионных в первом полугодии при объеме продаж 5 у.е. равен
1. 60** 2. 50 3. 100 4. 90 5. Нет ответа
13. Данные по реальному ВВП России, собранные с 1990 по 2001 год представляют собой:
1) пообъектную выборку
2) панель
3) репрезентативную выборку
4) временной ряд
5) упорядоченное множество
6) качественные данные
14. Переменная Y в модели называется…
регрессором
независимой переменной
регрессантом
случайной ошибкой
прогнозом
15 Функциональной является связь, при которой…
изменение факторного признака приводит к изменению закона распределения результативного признака
данному значению факторного признака соответствует определенное значение результативного признака
изменение факторного признака приводит к изменению математического ожидания результативного признака
одному значению факторного признака соответствует ровно два значения факторного признака
17. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:
1) 2) 3)
4) 5)
18. Аналитическое выражение связи между переменными определяется методами
корреляционного анализа
группировок
3)регрессионного анализа
4)функционального анализа
19. Как связаны между собой коэффициент корреляции и коэффициент регрессии
1)всегда имеют одинаковые знаки
всегда имеют разные знаки
не связаны ни при каких условиях
в некоторых случаях связаны, а в некоторых не связаны
20. Коэффициент корреляции между величинами X и Y равен нулю, тогда какое утверждение верно
величины независимы
между величинами нет никакой функциональной зависимости
между величинами нет линейной зависимости
все три предыдущих ответа неверны
21. Формула для коэффициента корреляции имеет вид
1). 2). 3).
4). 5).
22. Известны следующие результаты наблюдений: . Выборочный коэффициент корреляции равен:
1) 0,75 2) 0,5 3) -0,5 4) -0,75 5) 0,25

Приложенные файлы

  • docx 8234329
    Размер файла: 149 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий